日記

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システム売買

2週間ほど前から
新しいシステム売買をやり始めました(*^_^*)
今までも、持ち越しだけはシステムだと
言えるものなので。

基本は2泊3日以上の保有とわりと長めです。
一泊二日になるときも、仕掛けて当日の
大引けで決済になるときもありますが、
基本は2泊3日以上になります。

順張りで買う場合は
一週間くらい持ちます。

時間軸が割りと長いので、
収支のぶれはかなり激しく、バックテスト上でも
12ヶ月中に3ヶ月くらいはマイナス月があります。

一応10年のバックテストなので、
ある程度ドローダウンは仕方ないと割り切るしかないかと・・・


2000年から2003年のような相場が
もしきたとしても、耐えれるようなシステムに
したかったので、最近の2,3年だけのバックテストに
限定し成績が良すぎるものはさすがに使えなかった。


ロットは現在ワンショット、240万を基本にしてますが、
システム上では、ナンピンとか買い乗せという
概念がなく、ある程度期待値の
ある場面では、さっき同じ銘柄を買ったから、
今日はその銘柄ではサインが出ないということにはならず、
1000万くらいは、同じ銘柄に買いが入る事が
あります。

現在ちょうど1000万のポジションを持っていますが、
7月2日は実現損益と含み損で-23万でした。
ポジション額にしてはくらいました。

7月月初時点 2000万、余力6600万として新たな気持ちで
運用をやりたいと思っています。

たぶんブログの更新は不定期になるでしょうけど(^^ゞ
今後とも、宜しくお願い致します。


あ!ケムちゃん、ころちゃん、髭ちゃん。
昨日はどうもお疲れ様。

ケムちゃんに安価でゆずってもらった、
ディスプレイとても、いい感じです。
どうもありがとう!!

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  1. 2007/07/03(火) 05:59:56|
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