日記

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相場は変化する。

システムに関しては、ここ3年くらい、
色々と検証し続けてきたのだが、
良いと思えるシステムには、
なかなかめぐりあえなかった。

まず一番ネックになるのが、相場は2.3年おきに
変化を繰り返すという事。
変化というよりは、結果的には同じ事を繰り返しているのだから、
ローテーションと言った方が正しいのかも知れない。

ほとんどのシステムは地合というものには勝てず、
同じやり方で10年継続して通用するパターンというのが、
なかなかないように思える。

地合さえ良ければ(上げ相場)
少し相場にテクニックがある人なら、
勝率は70%以上になって資産はすぐに大きくなるだろう。

例えば、10年通せば、勝率が65%以上のシステムでも
ある3年は、勝率が70%になったり、
ある1年半は勝率が40%になったり、
つまり同じやり方では、かならず食えない時期が
出てくるわけです。

専業でトレードをやっていて、
一年半前よりも資産が減っている可能性があるシステムを
やろうとはなかなか思えないし、
心が折れるのが先だろうと思う。


一度、自分の中で完璧と思えるシステムが出来たと
思い実際に自動売買を使って、取引をしてみたが、
あえなく撃沈し断念。

システムのシミレーショングラフ↓
http://www3.point.ne.jp/~S.Toshima/system.htm

シミレーション上では、完璧な数字が残せていたし、
その後も日々エクセルのマクロが
自動的に日々の収支を蓄積しているので、
あくまでシミレーション上での収支だが、
結果は残せている。
ワンロット100万でやると、
2006年7月からで1000万以上のプラスになっている。

だがこのシステムには大きな欠陥があった。
具体的にシステムのロジックを話すと
前日25線から大きく下方に乖離している銘柄を対象に、
前日の高値や前日寄引の高い方、又は
前日比で2%プラスの一文上を当日に買うというシステム
になっている。

だが、本当に強い銘柄ほど、欲しい値段を
拾う事が出来ないのだ。

地合が悪い時は、対象銘柄が100銘柄近くに
なるので、自動売買のシステムが
その銘柄のエントリーポイントに来た瞬間に
指値を出してくれるのだが、
(売るのは、手動でやります。)
本当に大きく上昇するものの多くは、
エントリーすべきポイントの
少し、又はだいぶ下から、
ものすごく大きな成り行き買いが飛んできて、
そのまま指値を継続しても一日中拾えない事が多い。
本当に強い銘柄ほど拾えないものなのだ。

そうなると、拾える銘柄の収支は
良くてとんとんと言う事になり、2、3日やってみて、
このシステムは欠陥システムだと言うのは、
すぐに理解できた。
すぐには、その事情をブログのメインにも
書く気にもなれなかった。

実際に拾いそこねた銘柄を例にとってみると
8868 アーバンの 2006年5月18日。

すべての指値を拾わずに一気にストップ高まで上昇。
この日拾えなかった銘柄が4銘柄もあり、
拾えた銘柄が6銘柄ほどあったが、
それは20万くらいのマイナスになった。
拾える銘柄がすべて拾えたなら、100万くらいはプラスに
なっていたはずだった。

ちょっと、あまりに長くなったので、
本当に言いたい事は別にあったのだけど、
次回にします。
まあ簡単にいうと新しくやってみたいシステムが
出来たという事です。地合を数値化し、
地合によりシステムが変化するというもの。
休む時期もあります。

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  1. 2007/04/18(水) 01:57:59|
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